Rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính là bất kỳ dạng rủi ro nào liên quan đến tài chính, bao gồm cả các giao dịch tài chính bao gồm cả khoản vay công ty của người khác mà có nguy cơ vỡ nợ.[1][2] Thông thường nó được hiểu là chỉ bao gồm rủi ro mất mát, có nghĩa là tiềm năng của sự mất mát tài chính và sự không chắc chắn về mức độ của nó.[3][4]
Một bộ môn khoa học đã phát triển về quản lý thị trường và rủi ro tài chính dưới tiêu đề chung của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại được khởi xướng bởi Dr. Harry Markowitz năm 1952 với bài báo "Portfolio Selection" của ông.[5] Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, phương sai (hoặc độ lệch chuẩn) của một danh mục đầu tư được dùng như là định nghĩa rủi ro.
Tham khảo
sửa- ^ “Financial Risk: Definition”. Investopedia. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2018. Đã bỏ qua tham số không rõ
|DUPLICATE_access-date=(trợ giúp) - ^ “In Wall Street Words”. Credo Reference. 2003. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2011.
- ^ McNeil, Alexander J.; Frey, Rüdiger; Embrechts, Paul (2005). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools. Princeton University Press. tr. 2–3. ISBN 978-0-691-12255-7.
- ^ Horcher, Karen A. (2005). Essentials of financial risk management. John Wiley and Sons. tr. 1–3. ISBN 978-0-471-70616-8.
- ^ Markowitz, H.M. (tháng 3 năm 1952). “Portfolio Selection”. The Journal of Finance. 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974. JSTOR 2975974.
Liên kết ngoài
sửa- Bartram, Söhnke M.; Brown, Gregory W.; Waller, William (tháng 8 năm 2013). “How Important is Financial Risk?”. Journal of Financial and Quantitative Analysis. forthcoming. SSRN 2307939.
- Risk.net "Financial Risk Management News & Analysis
- MacroRisk Analytics "Patented and proprietary macro risk measurements and tools for investors since 1999".
- Elements of Financial Risk Management, 2nd Edition
- Quantitative Risk Management: A Practical Guide to Financial Risk
- Understanding Derivatives: Markets and Infrastructure Lưu trữ 2013-08-12 tại Wayback Machine Federal Reserve Bank of Chicago, Financial Markets Group