测度

通俗的说，测度把每个集合映射到非负实数来规定这个集合的大小：空集的测度是0；集合变大时测度至少不会减小（因为要加上变大的部分的测度，而它是非负的）。

在数学中，测度是一種與几何空間的度量（长度、面积、体积）和其他常见概念（如大小、质量和事件的概率）類似的概念。传统的黎曼积分是在区间上进行的，為了把积分推广到更一般的集合上，人們就发展出测度的概念。一个特别重要的例子是勒贝格测度，它從 $n$ 维欧式空间 ${\mathbb {R} }^{n}$ 出發，概括了傳統长度、面积和体积等等的概念。

研究測度的學問被統稱為测度论，因為指定的數值通常是非負实数，所以测度论通常會被視為实分析的一个分支，它在数学分析和概率论有重要的地位。

定义

要正式定義測度之前，必須先要決定怎樣的一群子集合，是「可以測量的」，詳細請見σ-代數。

集合 $X$ 有σ-代數 $\Sigma$ ，函数 $\mu :\Sigma \to [0,\,\infty )$ 若满足：

• $\mu (\varnothing )=0$ (空集合的测度为零)

• 可数可加性( $\sigma$-可加性)：若 $\{E_{n}\in \Sigma \}_{n\in \mathbb {N} }$ 是 $\Sigma$ 中两两不相交的集合序列，也就是說，對所有 $i\neq j$ 都有 $E_{i}\cap E_{j}=\varnothing$，則有

$\mu \left(\bigcup _{n\in \mathbb {N} }E_{n}\right)=\sum _{n=1}^{\infty }\mu (E_{n})$。

那 $\mu$ 被稱為定義在 $\Sigma$ 上的一個非負測度，或簡稱為測度。為了敘述簡便起見，有時會直接稱 $(X,\,\Sigma ,\,\mu )$ 为一测度空间。

如果將 $\mu$ 的值域擴展到複數，也就是說 $\mu :\Sigma \to \mathbb {C}$ ，那 $\mu$ 會被進一步稱為複數測度。

定義的分歧

照著上述定義中的可数可加性去推論，不少母集合本身的測度值（如對 ${\mathbb {R} }^{n}$ 本身取勒贝格测度）會變成无穷大而實際上不存在，為了讓上述定義在最小更動的情況下適用，不少書籍會形式上將无穷大視為一個數，而容許測度取值為無窮大；容許這樣定義的書籍會將只容許有限实数值的測度稱為（非負）有限測度。但容許測度取值無窮大須額外申明，至少有個可測集合 $E\in \Sigma$ 使得 $\mu (E)\geq 0$ ，否則這樣會容許測度值全為無窮大的病態情況。

更進一步的，如果對測度空間 $(X,\,\Sigma ,\,\mu )$ 來說，母集合 $X$ 都可以表示為某個 $\Sigma$ 的可測集合序列 $\{E_{n}\in \Sigma \}_{n\in \mathbb {N} }$ 的并集：

$X=\bigcup _{n\in \mathbb {N} }E_{n}$

則有限測度 $\mu$ 會被進一步的稱為（非負）σ-有限测度。

性质

单调性

测度$\mu \$的单调性： 若$E_{1}\$和$E_{2}\$为可测集，而且$E_{1}\subseteq E_{2}$，则$\mu (E_{1})\leq \mu (E_{2})$。

可数个可测集的并集的测度

若$E_{1},E_{2},E_{3}\cdots$为可测集（不必是两两不交的），则集合$E_{n}\$的并集是可测的，且有如下不等式（「次可列可加性」）：

$\mu (\bigcup _{i=1}^{\infty }E_{i})\leq \sum _{i=1}^{\infty }\mu (E_{i})$

如果还满足并且对于所有的$n\$，$E_{n}\$⊆$E_{n+1}\$，则如下极限式成立：

$\mu \left(\bigcup _{i=1}^{\infty }E_{i}\right)=\lim _{i\to \infty }\mu (E_{i}).$

可数个可测集的交集的测度

若$E_{1},E_{2},\cdots$为可测集，并且对于所有的$n\$，$E_{n+1}\$⊆$E_{n}\$，则$E_{n}\$的交集是可测的。进一步说，如果至少一个$E_{n}\$的测度有限，则有极限：

$\mu (\bigcap _{i=1}^{\infty }E_{i})=\lim _{i\to \infty }\mu (E_{i})$

如若不假设至少一个$E_{n}\$的测度有限，则上述性质一般不成立。例如对于每一个$n\in \mathbb {N}$，令

$E_{n}=[n,\infty )\subseteq \mathbb {R}$

这裡，全部集合都具有无限测度，但它们的交集是空集。

完备性

对于一个可测集$N$，若$\mu (N)=0\$成立，则称为零测集，其子集称为可去集。

一个可去集未必是可测的，但零测集一定是可去集。

如果所有的可去集都可测，则称该测度为完备测度。

一个测度可以按如下的方式延拓为完备测度：

考虑$X$的所有与某个可测集$E$仅差一个可去集的子集$F$，可得到$E$与$F$的对称差包含于一个零测集中。

由这些子集$F$生成的σ代数，并定义$\mu (F)=\mu (E)$，所得到的测度即为完备测度。

例子

下列是一些测度的例子（顺序与重要性无关）。

• 计数测度　定义为$\mu (S)=S\$的「元素个数」。
• 一维勒贝格测度是定义在$\mathbb {R}$的一个含所有区间的σ代数上的、完备的、平移不变的、满足$\mu ([0,1])=1\$的唯一测度。
• Circular angle测度是旋转不变的。
• 局部紧拓扑群上的哈尔测度是勒贝格测度的一种推广，而且也有类似的刻划。
• 恆零测度定义为$\mu (S)=0\$，对任意的$S\$。
• 每一个概率空间都有一个测度，它对全空间取值为1（于是其值全部落到单位区间[0,1]中）。这就是所谓概率测度。见概率论公理。

其它例子，包括：狄拉克测度、波莱尔测度、若尔当测度、遍历测度、欧拉测度、高斯测度、贝尔测度、拉东测度。

相关条目

• 外测度（Outer measure）
• 幾乎處處（Almost everywhere）
• 勒贝格测度（Lebesgue measure）
• 勒貝格積分
• 法圖引理(Fatou's lemma)
• 富比尼定理(Fubini's theorem)
• 可測基數

参考文献

• R. M. Dudley, 2002. Real Analysis and Probability. Cambridge University Press.
• D. H. Fremlin, 2000. Measure Theory. Torres Fremlin.
• Paul Halmos, 1950. Measure theory. Van Nostrand and Co.
• M. E. Munroe, 1953. Introduction to Measure and Integration. Addison Wesley.
• Shilov, G. E., and Gurevich, B. L., 1978. Integral, Measure, and Derivative: A Unified Approach, Richard A. Silverman, trans. Dover Publications. ISBN 0-486-63519-8. Emphasizes the Daniell integral.

外部链接

• Hazewinkel, Michiel (编), Measure, 数学百科全书, Springer, 2001, ISBN 978-1-55608-010-4 
• Tutorial: Measure Theory for Dummies（为初学者准备的测度论教学） （页面存档备份，存于互联网档案馆）