Kopš 11. gadsimta ietilpa Volgas Bulgārijas, kopš 1237. gada Zelta Ordas sastāvā. 1313. gadā Mohšas pilsēta (tagad Narovčatas ciems) kļuva par Uzbeghana rezidenci. Kad 1395. gadā Samarkandas emīrs Tamerlans izpostīja šo reģionu, tas kļuva par daļu no neapdzīvotas stepju teritorijas, ko dēvēja par "Mežonīgo Lauku".
17. gadsimtā to iekaroja Krievijas cariste un 1719. gadā Pēteris I šeit izveidoja Penzas provinci Kazaņas guberņas sastāvā.
Ķeizarienes Katrīnas II laikā no 1780. līdz 1797. gadam pastāvēja patstāvīga Penzas vietniecība, 1801. gadā izveidoja Penzas guberņu. 1928. gadā izveidoja Vidusvolgas novada Penzas apriņķi, 1939. gadā Penzas apgabalu.