セクター・サイズの効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/04/13 01:52 UTC 版)
「ヘッジファンド」の記事における「セクター・サイズの効果」の解説
ヘッジファンドのアルファ値（業績のうち、マネージャーのスキルにあたる部分）がヘッジファンド業界の拡張により薄められたという主張がある。この主張がなされた理由は2つある。1つはヘッジファンドの業績は市場の変則性に基づくものだが、売買高が増えたことで変則性が少なくなった可能性、もう1つはヘッジファンド業界の報酬モデルが大変魅力的なので、多くのファンド・マネージャーがこぞって参入し、これにより人材が相対的に少なくなった可能性である。
※この「セクター・サイズの効果」の解説は、「ヘッジファンド」の解説の一部です。
「セクター・サイズの効果」を含む「ヘッジファンド」の記事については、「ヘッジファンド」の概要を参照ください。
ウィキペディア小見出し辞書の「セクター・サイズの効果」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ。
- セクター・サイズの効果のページへのリンク
