Sjejdajev werd geboren in Sint-Petersburg als zoon van een Azerbeidzjaanse vader en een Russische moeder. Hij speelde in de jeugd bij Zenit Sint-Petersburg. Op 19 april 2014 debuteerde hij voor Zenit-2 St. Petersburg tegen Znamya Truda.[2] Op 26 oktober 2014 debuteerde de aanvaller voor Zenit Sint-Petersburg in de Premjer-Liga tegen Mordovia Saransk. Hij viel na 81 minuten in voor Danny. Zenit won het thuisduel met 5–0.[3] In zijn debuutseizoen kwam Sjejdajev tot een totaal van vijf competitieduels.